Lester Dubins & Gideon Schwarz prove that the ratio between the expectation of
the
maximum M of a mean-zero L2-bounded martingale and the standard
deviation (L2-norm) of its last term is bounded above by 1.The ratio
between the expected diameter of an L2-bounded martingale and the
standard deviation of its last term cannot exceed √3. Moreover, a
one-parameter family of stopping times on standard Brownian Motion is
exhibited, for which the √3 upper bound is attained.Układy dużego ryzyka analitycznie ujmowane są poprzez teorię ekstremów czy rachunek wariacyjny. Nowy analityczny kierunek to nierówności semimartingale. Całkowita wariancja i całkowite odchylenie standardowe nadaje fundamentalny blask odkryciu Dubinsa i Schwarza.
Free energy pinciple for dr Copper.Koncepcja z neurobiologii Karla Frisona.Mózg jest izolowany od szumów zewnetrznych.Minimalizuje zaskoczenia i niespodzianki.Gell Mann Fundamentals sources of unpredicability. Krytyczną rolę w przewidywaniu odgrywa maksymalna gruboziarnistość. Copper ratio wiekszy pierwiastek rownania X^2-4x-1 jako hiperbolic toral automorphism i brat dyfuzyjny 2+sqrt3.2+sqrt5 ma 4 punkty stałe i z tw Knastera Tarskiego tworzą one kratę zupełną.Escaping free energy minima 123(kryzys 2008),199(kyzys pandemii),322( recesja po aaku Rosji ) 521 (sztuczna inteligencja). Dr copper nalezy do wskazników slow i od nich nalezy rozpoczynać analizę a nie jak bulionerzy od Nasdaqa czy Bitcoina.Many body localization jest realizowane przez lnlnx. Daje to klasykę przejsc fazowych 1 rodzaju na wigu 20 8 listopad 2021 , 13 october 2022 i 20 maj 2024 as 1+sqrt3.Podwójny szczyt 15 lipca klasyka przejsc fazowych 1 rodzaju ( 56 dni póżniej jako (1+sqrt3)^4). 1720 pierwsza globalna speku...
Let 𝑋 be a nonnegative supermartingale and let 𝑌 be 𝛼-subordinate
ReplyDeleteto 𝑋. If 𝛼 > 1, then
∣∣𝑌 ∣∣1 ≤ (𝛼 + 1 + ((2𝛼 + 1)𝑒)−1)∣∣𝑋∗∣∣1.
All path-continluous martingales look the same when observed
ReplyDeletewithout looking at a clock. This phenome nonprovided the motivation for the
present paper, and in particular for the concept of a time-free stochastic process,
that is, a processwhose paths are only defined modulo arbitrary monotonecon-
tinuous transformations of the time scale.
Strasznie ważna praca ,której wyniki stosujemy dla procesów dyskretnych . https://sci-hub.se/10.2307/59027
ReplyDeletelim P(+) = expt/(1 + expt).
ReplyDeleteThe process X is a standard representative of its time-free class in the sense
ReplyDeletethat its square variation is its time scale
Since all paths are piecewise monotone,they have bounded variation in any
ReplyDeleteinterval,and the variation can be used as a standard time scale. This amounts
simply to making the monotone pieces linear with slope +- 1
Sharp Martingale and Semimartingale Inequalities . Ważna ksiązka. Oczywiście autor podaje setki nierówności i jednocześnie żadnej realnej aplikacji. Ja oczywiście nie mam zamiaru pokazywać palcem ich istoty. Not free lunch.
ReplyDeleteSemimartingale Local Time and the American Put Option nierówności odgrywają tu rolę kluczową .
ReplyDeletehttps://djalil.chafai.net/blog/2021/01/20/back-to-basics-the-dubins-schwarz-theorem/
ReplyDeleteOptymalna estymacja Bayesa to (x+2)/(x+1) dla rozkładów ciągłych jednostajnych.
ReplyDeletePomysł Schwarza , aby zamiast skali czasu używać wariancji nasuwa przypuszczenie o ważności rozkładów jednostajnie ciąglych . Wariancja w tym przypadku wynosi (b-a)^2/12. W przypadku początku odcinka dla a=0 mamy odchylenie standardowe b/sqrt12. Zatem rozkłady ciągłe mają tylko zamkniętą formę dla pierścienia Zsqrt3.
ReplyDeleteVariance (b − a) ^2/12
ReplyDeleteMean deviation (b − a)/4
Median (a + b)/2
Coefficient of skewness 0
Coefficient of kurtosis 9/5
Coefficient of variation (b − a)/[(b + a)3 ^0.5]
Information content log 2 b
Let 𝑋 be a nonnegative supermartingale and let 𝑌 be 1-subordinate
ReplyDeleteto 𝑓 . Then
∣∣𝑌 ∣1 ≤ 3∣∣ ∣𝑋∣∣1
and the constant 3 is the best possible. It is already the best possible in the discrete-
time case, when 𝑌 is assumed to be a ±1 transform of 𝑋 Dla L1
Let 𝛼 be a fixed number in the interval [0, 1]. Let 𝑋 be a nonnegative
ReplyDeletesubmartingale and let 𝑌 be real-valued and 𝛼-strongly subordinate to 𝑋. Then for
any 𝑝 ≥ 2,
∣∣ ∣𝑌 ∣𝑝 ≤ (𝛼 + 1)𝑝∣∣𝑋∣𝑝
and the constant (𝛼 + 1)𝑝 is the best possible . Te dwie nierówności i podana na początku wyznaczają ewolucję w czasie dla wigu 20
Any continue martingale can be represented as a time changed Brownian motion. Ale już nie procesy Leviego( duże skoki ). Fundamentalny problem związku martyngałów dyskretnych z procesami makro został odkryty przez moją osobę 3 lata temu.
ReplyDeleteThe Dubins-Schwarz theorem is an important result of stochastic calculus. It states essentially that continuous local martingales and in particular continuous martingales are time changed Brownian motion. It is named after the American mathematician Lester Dubins (1920-2010), and the Israeli mathematician and statistician Gideon E. Schwarz (1933-2007) who is also at the origin of the Bayesian information criterion (BIC) in statistics.
ReplyDeleteLester Dubins & Gideon Schwarz prove that the ratio between the expectation of the maximum M of a mean-zero L2-bounded martingale and the standard deviation (L2-norm) of its last term is bounded above by 1. Po chłopsku 7+4sqrt3 = (2+sqrt3)^2 jest odchyleniem standardowym całkowitym , zatem obserwowalne powinny być quasicrystals 6+4sqrt3 i 7+4sqrt3 .1142/82=7+4sqrt3 od Rusi kijowskiej 2 wojny światowei i aktualnie 3 wojny światowej. to dokładna transformacja czasu na odchylenie standardowe co proponował Schwarz.
ReplyDeleteOczywiście trzeba pamiętać o jednym. Musimy posługiwać sie wieloma różnymi metodami, a metody analityczne nie są z tych twardych. Do metod topologicznych jestem bardziej przekonany niż do nierówności semimardyngale Kluczem jest jednak spójność .
ReplyDeleteLet M t be a local continuous martingale with M 0 = a
ReplyDeletelim sup Mt=a/U
where U is a uniform variable on [0,1] . Banał, ale kluczowy.
Elementarz na temat martyngałów ciągłych i local time Marc Yor Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion
ReplyDeleteDziś rano kapłani rynków JP Morgan oglosiłi ile procent dzisiej rynek w usa urośnie na dobre dane. Kto jednak jest błaznem a kto kapłanem to okaże się . 11+6sqrt3 od 24 marca 2000 dla formy katastrofy wierzchołka. 388 from 22 listopad 2021.
ReplyDeleteKołakowski Opowiadamy się za filozofią błazna ... . Jest to opcja , która daje perspektywę uciążliwego uzgadniania--- odwaga bez fanatyzmu, inteligencja bez zniechęcenia i nadzieja bez zaślepienia.
ReplyDeleteAndrzej Grzegorczyk Ludzie powiązani wspólnym interesem popierają się wzajemnie. Tworzą strukturę solidarnościową. Może ona być spontaniczna lub zorganizowana (z reguły
ReplyDeletemafijnie). Struktura solidarnościowa często przestaje być funkcjonalna ze względu
na generalny czy nadrzędny cel. Grupa popiera swoich nie dlatego, że są lepsi na
określone stanowiska, ale dlatego, że są swoimi, czyli że dalej będą popierać
swoich. Układy mafijne zapewniają grupie pozycję monopolistyczną.
https://pf.uw.edu.pl/images/NUMERY_PDF/024/PF_1997-R6_4_08_Grzegorczyk-A_Kaplan.pdf
ReplyDeleteThe Law of the Maximum of a Positive Continuous Local
ReplyDeleteMartingale, Which Converges to 0 Marc Yora jest najbardziej uniwersalnym powiązaniem ciągłych martyngałów z ewolucją czasu.
TEEEEEEEEEEEEEEEE JAK TAM TWOJE KWAZIMODO? TRZEPIESZ SIANO CZY ....? BUA HA BUA HA
ReplyDelete13 December mu siedzi jak ta lala
DeleteStabilny przepływ mardyngałowy istnieje tylko w jednym wymiarze. Wszystko inne to naiwna retoryka. Narreacja i bełkot jest jedynym tlenem dla ślepych kur!
ReplyDeleteINSTABILITY OF MARTINGALE OPTIMAL TRANSPORT
ReplyDeleteIN DIMENSION d ≥ 2
MARTIN BRÜCKERHOFF NICOLAS JUILLET
Abstract. Stability of the value function and the set of minimizers w.r.t. the given
data is a desirable feature of optimal transport problems. For the classical Kan-
torovich transport problem, stability is satisfied under mild assumptions and in
general frameworks such as the one of Polish spaces. However, for the martingale
transport problem several works based on different strategies established stability
results for R only. We show that the restriction to dimension d = 1 is not accidental
by presenting a sequence of marginal distributions on R2 for which the martingale
optimal transport problem is neither stable w.r.t. the value nor the set of minimiz-
ers. Our construction adapts to any dimension d ≥ 2. For d ≥ 2 it also provides a
contradiction to the martingale Wasserstein inequality established by Jourdain and
Margheriti in d = 1.
Mamy szereg różnych przepływów nawet w 1 wymiarze. Cały problem uwzględnić , które są istotne a które nie.
ReplyDeleteZ życia codziennego narkomana ,który kupuje na plus 4 % na podstawie rekomendacji JP Morgan. Dzisiejsze serwisy informacyjne wiele miejsca poświęcają wczorajszemu tajemniczemu rajdowi na rynku akcji i obligacji, jaki pojawił się tuż przed kluczowym raportem o inflacji w USA. Rajd miał miejsce na kilka sekund przed lepszym niż oczekiwano odczytem inflacji. Wielu uczestników rynku wzywa organy regulacyjne do zbadania sytuacji.
ReplyDeleteSensowne to zagranie 3 razy w roku na dłuższe trendy. Local time dla wigu 20 Let 𝑋 be a nonnegative supermartingale and let 𝑌 be 1-subordinate
ReplyDeleteto 𝑓 . Then∣∣𝑌 ∣1 ≤ 3∣∣ ∣𝑋∣∣1
and the constant 3 is the best possible. It is already the best possible in the discrete-
time case,
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=Large+deviations+for+martingales
ReplyDeletepowell świetnie gra rolę napisaną przez kwazimodo 13 grudnia :D
ReplyDeleteo i ładna wyprz się szykuje to the ground hehe
ReplyDeleteOn Predicting the Maximum of a Semimartingale
ReplyDeleteand the Optimal Moment to Sell a Stock
https://link.springer.com/article/10.1134/S000511791507005X
ReplyDeleteLagarda pogarda też swoją rolę odegrała w wielkim planie demiurga :D
ReplyDeleteMartyngały to nic innego jak prawdopodobieństwo warunkowe kolejnych uniwersalnych kroków do kroku Now . Wskazują one AKTUALNIE 3 ścieżki z których dwie najbardziej prawdopodobne są zupełnie zaskakujące dla ślepych kur.
ReplyDeleteMerton’s problem with random initial time. We investigate the Merton problem (see Merton
ReplyDelete, with random initial time t initial wealth X t , and terminal time T . Note that this is an optimal invest-ment problem with random duration. However, it is the initial rather than the terminal time that is random,which renders it fairly simple
Optimal Investment for Worst-Case Crash Scenarios: A Martingale Approach
ReplyDeleteFrank Thomas Seifried
Huyen Pham podał optymalny stop dla opcji amerykańskiej dla jump diffusion process Mertona szybko zbiegającej do wygaśnięcia jako sqrt(tlnt ). Nie sposób nie zauważyć ,ze opisuje ona perfekcyjnie główne globalne szczyty z dokładnością co do dnia co jest kompletnie zaskakujące dla rozkładów ciągłych.
ReplyDeleteJump-diffusion processes were incorporated by Merton ] into the theory of option
ReplyDeletevaluation in order to introduce a discontinuous sample path of the underlying stock's
return dynamics, by contrast with the classical lognormal diffusion model of Black and
Scholes . These models allow us to account for large price changes due to sudden
exogenous events on information.
Istnieją 2 metody prezentacji treści matematycznych i ich zrozumienia. Pierwsza to tylko i wyłącznie czysty formalizm. Druga Eulera zrozumienienie za pomocą realnych aplikacji. My posługujemy się wyłącznie metodą Eulera, ale bez ujawniania publicznego konkretnych aplikacji . NOT FREE LUNCH ! A lekcja to będzie kosztowna nie tylko pod względem ekonomicznym ale i życia ..... .
ReplyDeleteAsymptotic optimal stopping ://arxiv.org/pdf/1904.02875.pdf
ReplyDeleteOptimal stopping for uniform distribution on [a,b]. (b-v)^2/2(b-a). Dla v=1,a=0 otrzymujemy fundament (b-1)^2/2b. Elementarna analiza funkcji plus przecięcie z b^2-14b+1.
ReplyDeleted/dx((x - 1)^2/(2 x)) = 1/2 - 1/(2 x^2)
ReplyDelete