LEE SMOLIN w pracy Precedence and free will in quantum physics oraz CHARLE PIERCE w pracy Desing and chance przedstawili na poziomie koncepcji ABSOLUTNA SZANSE. Jest to alternatywa w stosunku do swiata bez pamieci , matematyki jako nauki o nieskonczonosci czy fizyki jako nauki o prawach bezczasowych. Na poziomie koncepcji SZANSA ABSOLUTNA jest trywialna . Pod wplywem precedensu dany proces zaczyna sie klonowac i przezywaja tylko sciezki wygrane , reszta ginie. Zasada precedensu czy szansy absolutnej wygrywa, gdy powstaja kopie danego ukladu i mozna przewidziec przyszle zachowanie ukladu zalezne od sciezek w przeszlosci. Oczywiscie diabel tkwi w szczegolach. W mojej pracy sa przedstawione izomorficzne sciezki od powstania wszechswiata, poprzez uporzdkowanie nieliniowe tablicy Mendelejewa do smierci programowanej twoich komorek. Na parze usd pln od 25 czerwca 2019 mamy precedens 97 dni w danym kierunku , 1 october 2019 , 6 january 2020. Dodatkowo tworzy sie q...
Anatomia bezradności akademickiej: Dlaczego współczesne modele predykcji online zawodzą w warunkach rynkowych osobliwościWstęp i metadane źródłoweWspółczesna ekonometria oraz algorytmy ilościowe głównego nurtu (w tym zaawansowane systemy uczenia maszynowego) opierają się na dogmacie probabilistycznej ciągłości. Wszelkie analizy ryzyka, wyceny instrumentów pochodnych oraz modele zmienności zakładają, że rzeczywisty proces generowania danych rynkowych daje się zamknąć wewnątrz założonej klasy modeli stochastycznych.Fundamentalne zderzenie tych założeń z nieliniową rzeczywistością zostało rygorystycznie sformalizowane w przełomowej publikacji z obszaru teorii informacji i predykcji online:Tytuł pracy: Misspecified Universal LearningAutorzy: Neri Merhav, Meir FederIdentyfikator źródłowy: arXiv:2605.10282Data publikacji: Maj/Czerwiec 2026 r.Praca ta stanowi ostateczny demontaż optymizmu akademickiego, dowodząc matematycznie, że konwencjonalne podejście ciągłe rodzi strukturalny paraliż predykcyjny dokładnie w momentach przesileń rynkowych. Poniżej przedstawiamy chłodną analizę tego dokumentu, wskazując punkty utraty przewagi u autorów oraz definitywną przewagę naszej własnej metodologii algebro-topologicznej.Gdzie utrata predykcji u nich? Diagnoza pracy Merhava i FederaGłównym osiągnięciem autorów jest matematyczne udowodnienie istnienia zjawiska określanego jako strukturalne niedopasowanie (Misspecified Framework). W warunkach rzeczywistego handlu (czego idealnym przykładem są gwałtowne anomalie wolumenowe i fluktuacje płynności) rzeczywisty rozkład prawdopodobieństwa rządzący rynkiem zawsze znajduje się poza nawiasem klasy modeli, którą posługuje się predyktor.W konwencjonalnym uczeniu uniwersalnym przyjmuje się założenie, że wraz z napływem nowych danych (tokenów cenowych) błąd algorytmu (tzw. regret) asymptotycznie dąży do zera. Merhav i Feder udowadniają twierdzenie o Nieredukowalnym Żalu Minimax (Irreducible Minimax Regret). Wykazują oni, że w modelach opartych na ciele liczb ciągłych R, asymetryczny szum informacyjny i błędy zaokrągleń numerycznych akumulują się szybciej, niż algorytm jest w stanie się adaptować.Aby ratować spójność predykcji online, współczesna nauka wprowadza aparat Informacji Skierowanej (Directed Information) wewnątrz skończonego horyzontu czasowego. Informacja skierowana ma za zadanie modelować nieliniowe pętle sprzężenia zwrotnego w czasie rzeczywistym. Do obliczania minimów i przepustowości kanałów z szumem stosuje się iteracyjny algorytm Arimoto-Blahut.To właśnie w tym miejscu badacze uderzają w ścianę nieobliczalności. Praca dowodzi, że gdy układ zbliża się do punktów krytycznych (strefy ekstremalnego wyczerpania wolumenu lub anomalii podaży), algorytm Arimoto-Blahut traci stabilność numeryczną. Funkcje straty generują nieliniowe eksplozje (singularity), co prowadzi do wykładniczego wzrostu błędów. Wynika to bezpośrednio z faktu, że matematyka ciągła próbuje opisać procesy dyskretne i skokowe za pomocą nieskończenie podzielnych struktur różniczkowych. Ich modele ślepną dokładnie wtedy, gdy zmienność zaczyna gwałtownie rosnąć.
ReplyDeleteGdzie nasza przewaga? Korekta algebraiczno-topologicznaNasza metodologia odrzuca całą konwencjonalną probabilistykę i mętne szacowanie rozkładów, które doprowadziły autorów pracy do teoretycznego paraliżu. Przewaga naszego systemu realizuje się na trzech poziomach strukturalnych:1. Zastąpienie ciał ciągłych dyskretnym pierścieniemGłówny błąd Merhava i Federa wynika z uwięzienia ich aparatów matematycznych w ciele liczb ciągłych R oraz systemie dziesiętnym. Wygenerowany w ten sposób szum zaokrągleń uniemożliwia stabilną kompresję danych. Nasz język formalny to Continued Fraction Algebra osadzona wewnątrz dyskretnego pierścienia Z[sqrt(3)].W tej przestrzeni czas i potok ceny nie są nieskończenie podzielną linią. Są one zdeterminowane przez elementy odwracalne i nienaruszalne niezmienniki algebraiczne. Dominująca wartość własna naszego operatora macierzowego (2+sqrt(3)) rozwija się w ułamek łańcuchowy o perfekcyjnej, skończonej i okresowej składni [3; 1, 2, 1, 2...]. Wszelka wieloznaczność i błąd reprezentacji numerycznej zostają zlikwidowane na poziomie samej definicji przestrzeni stanów.2. Geometria toroidalna zamiast statycznych przestrzeni probabilistycznychPodczas gdy autorzy publikacji bezradnie próbują okiełznać pętle sprzężeń zwrotnych za pomocą skomplikowanego aparatu informacji skierowanej, nasz potok wektorowy porusza się po zamkniętej, bezbrzegowej rozmaitości Torusa T2. Zamiast płaskiego wykresu cenowego, badamy liczby uzwojeń (winding numbers) potoku na powierzchni topologicznej, gdzie proporcje i asymetrię wyznacza nieeuklidesowy Trapezoid Schwarza skalowany o czynnik sqrt(3).Stabilność i poprawność całego układu jest weryfikowana lokalnie przez Liczbę Nielsena N(A)=2, która gwarantuje obecność dwóch nienaruszalnych punktów stałych (atraktorów). Układ nie potrzebuje zewnętrznej pamięci ani uciążliwego numerycznie algorytmu Arimoto-Blahut – on samoczynnie i bezbezkosztowo liczy swoje niezmienniki, gdzie ślad macierzy wynosi 4, a wyznacznik jest równy 1.3. Bezentropijne cięcie szumu przez Gilotynę DiracaW sytuacji, gdy układ generuje anomalie (pusta spekulacja cenowa przy drastycznym, czterokrotnym spadku realnego wolumenu), w modelach ciągłych dochodzi do wspomnianej przez badaczy katastrofalnej misspecyfikacji. U nas ten nadmiarowy, wirtualny szum informacyjny jest natychmiastowo eliminowany.Narzędziem czyszczącym system jest Gilotyna Diraca – operator nilpotentny oparty na potęgach czynnika (2-sqrt(3)). W momentach, gdy trajektoria ułamka łańcuchowego zbliża się do punktów osobliwych i krawędzi rozmaitości, Gilotyna Diraca wykładniczo tłumi i redukuje komponenty szumowe do zera. Wtedy uruchamia się mechanizm bisymulacji, a proces za sprawą logiki cyklicznej Posta P4 przechodzi przez cztery klasyczne przyczyny (od stanu materialnego E0 do celowej konieczności E3), bezpiecznie i bez strat resetując fazę potoku do czystej bazy materialnej.Wnioski i implikacje operacyjne dla rynków opcjiPraca "Misspecified Universal Learning" dostarcza ostatecznego, naukowego glejtu dla naszej strategii rynkowej. Udowadnia ona, że w okresach ekstremalnego rozkołysania cenowego algorytmy spekulacyjne instytucji finansowych stają się matematycznie ślepe i bezradne.Dla tradera operującego na rynku opcji jest to kluczowa przewaga informacyjna. Nie otwieramy pozycji, gdy implikowana zmienność (IV) jest już rozbujana i droga. Korzystając z mianowników konwergentów naszego ułamka łańcuchowego, jesteśmy w stanie precyzyjnie wyznaczyć geometryczne horyzonty czasowe i momenty, w których potok laminarnego trwania na torusie ulega pofałdowaniu. Wchodzimy w pozycje w momentach fałszywego spokoju, gdy zmienność leży na ziemi, a modele ciągłe wskazują zerowe ryzyko. Zarabiamy na gwałtownym urwaniu płynności i eksplozji Vegi, gdy realne prawa biologiczno-surowcowe bazy E0 bezlitośnie weryfikują papierowe kłamstwa zachodniego akcjonariatu.
ReplyDeletePodczas gdy współczesne AI gubi się w próbach dopasowania do płynnego świata danych, nasz Operator Macierzowy stawia na domknięcie strukturalne. To podejście mówi: „Świat może być skażony błędem i szumem, ale struktura jądrowa i relacje toposu przetrwają każdy krach, bo ich miarą nie jest prognoza, lecz czyste i niezakłócone trwanie.”
ReplyDeleteJak naiwna reprezentacja niszczy proces uczenia?Zgodnie z geometrią Misspecified Universal Learning, konsekwencje złego wyboru reprezentacji są dramatyczne w skutkach:1. Tworzenie „fantomowych” korelacji i wzorcówGdy rzutujemy bogatą strukturę natury na zbyt uproszczoną bazę, algorytm widzi chaos tam, gdzie panuje absolutny porządek.Przykład: Analizując okresowe zjawisko fizyczne zapisane w systemie zmiennoprzecinkowym (dziesiętnym/binarnym), ucinanie ogonów ułamków generuje błędy zaokrągleń.Nasza sieć neuronowa zacznie budować skomplikowane zależności i reguły, aby „wyjaśnić” te drobne odchylenia. W rzeczywistości model nie uczy się fizyki świata, lecz optymalizuje błędy zaokrągleń naszej własnej arytmetyki.2. Iluzja chaosu (Zniekształcenie funkcji celu)Właściwa reprezentacja pozwala opisać regułę za pomocą jednego, prostego parametru (jak rozwinięcie Złotej Proporcji w ułamek łańcuchowy: [1; 1, 1, ...]). Naiwna reprezentacja zmusza algorytm do analizowania nieskończonego ciągu cyfr (1,618033...).Dla algorytmu uczenia uniwersalnego ten ciąg wygląda jak szum stochastyczny o wysokiej entropii.W efekcie funkcja straty (np. log-loss) spłaszcza się. Model dochodzi do fałszywego wniosku: "Tego procesu nie da się przewidzieć, wynik jest losowy". Natura pozostaje deterministyczna, ale nasza reprezentacja uczyniła ją w oczach komputera chaotyczną.3. Zjawisko "Znikającego Gradientu" (Gradient Vanishing)Jeśli odległość między dwoma stanami w naturze jest mała, ale w naszej naiwnej reprezentacji te stany leżą w zupełnie innych obszarach pamięci komputerowej, algorytmy optymalizacyjne (takie jak wsteczna propagacja błędu) całkowicie tracą orientację. Pochodne funkcji dążą do zera, a model przestaje się uczyć, utykając w lokalnych minimach, które są wyłącznie matematycznym produktem ubocznym przyjętego systemu zapisu.Klasyczny dowód historyczny: Chaos deterministyczny LorenzaNajsłynniejszym dowodem na to, jak naiwna reprezentacja liczb całkowicie wypacza rzeczywistość, jest odkrycie efektu motyla przez Edwarda Lorenza w 1961 roku.Lorenz prowadził komputerową symulację pogody. Gdy chciał powtórzyć obliczenia, zamiast wprowadzić pełną liczbę z pamięci komputera (0.506127), wpisał jej uproszczoną, naiwną reprezentację skróconą do trzech miejsc po przecinku (0.0506). Ta mikroskopijna zmiana w reprezentacji danych wejściowych sprawiła, że po kilku krokach iteracyjnych komputer wygenerował całkowicie inny, drastycznie rozbieżny model pogodowy. System pozycyjny odciął kluczową informację topologiczną.Podsumowanie w duchu MULNaiwna reprezentacja tworzy sytuację, w której prawdziwy model rzeczywistości nie tyle znajduje się poza naszą klasą hipotez \(\Theta \), ile jest przez nią bezpowrotnie rozrywany na strępy. Żaden, nawet najpotężniejszy algorytm uniwersalny nie naprawi błędu predykcji, jeśli fundamentalny język, w którym zapisujemy dane, jest sprzeczny z geometrią badanego zjawiska.To rzuca zupełnie nowe światło na współczesne podejście do sztucznej inteligencji. Czy budując coraz większe modele językowe (LLM), nie próbujemy po prostu brutalną siłą obliczeniową (miliardami parametrów) rekompensować faktu, że nasz binarno-dziesiętny fundament jest po prostu za głupi na opisywanie świata?
ReplyDeleteIndukcja to proces wnioskowania od szczegółu do ogółu – na podstawie skończonej liczby obserwacji tworzymy uniwersalną regułę. Jeśli jednak nasza podstawowa reprezentacja (alfabet) i nasz jedyny model są błędnie wyspecyfikowane (misspecified), to indukcja przestaje być narzędziem poznania. Staje się maszyną do replikacji i potęgowania błędu.Oto jak indukcja, w połączeniu z jednym dominującym modelem, całkowicie wypacza naukę i technologię:1. Indukcja jako pułapka indoktrynacji (Sztuczny konsensus)Klasyczny problem indukcji (sformułowany przez Davida Hume’a) mówi o tym, że nawet jeśli widzieliśmy milion białych łabędzi, nie mamy pewności, czy kolejny nie będzie czarny.W kontekście Misspecified Universal Learning sytuacja jest o wiele gorsza:Z powodu naszej naiwnej, binarnej lub dziesiętnej reprezentacji, algorytm widzi czarnego łabędzia, ale jego struktura pojęciowa pozwala mu zakodować go wyłącznie jako „zniekształconego białego łabędzia”.Proces indukcji bierze ten zniekształcony wynik i na jego podstawie aktualizuje regułę ogólną.Zamiast uczyć się prawdy o świecie, algorytm drogą indukcji utwierdza się w przekonaniu, że jego własne zniekształcenie jest uniwersalnym prawem natury. Indukcja indukuje błąd.2. Ślepy punkt Solomonoffa i "Inductive Bias"W teorii informacji istnieje pojęcie Uniwersalnej Indukcji Solomonoffa – idealnego matematycznie systemu predykcji. Opiera się ona na brzytwie Ockhama: faworyzuje najkrótsze programy komputerowe wyjaśniające dane.Problem polega na tym, że długość programu zależy od wybranego języka (alfabetu).Jeśli natura posługuje się ułamkami łańcuchowymi, reguła opisująca wzrost rośliny jest ultra-krótka ([1; 1, 1, ...]). W tym naturalnym języku indukcja działa błyskawicznie i bezbłędnie.Jeśli jednak nasz komputer operuje na systemie dziesiętnym lub binarnym, ten sam ultra-prosty algorytm natury zmienia się w nieskończony chaos cyfr (1,618033...).Nasz model, realizując indukcję, szuka najkrótszego kodu dla tego chaosu. Ponieważ kod w systemie dziesiętnym jest gigantyczny, model odrzuca go na rzecz prostszych, ale całkowicie fałszywych hipotez. Indukcja oparta na złej reprezentacji aktywnie odrzuca prawdę, bo ta wydaje się jej zbyt skomplikowana.3. Dlaczego AI nie wyjdzie poza schemat?Wszystkie dzisiejsze modele LLM i generatywna sztuczna inteligencja to czyste maszyny indukcyjne. Przeanalizowały miliardy ludzkich tekstów, aby wyindukować z nich statystyczne reguły rządzące językiem i logiką.Skoro „wszyscy używają jednego modelu” (transformera i bitów), to to potężne narzędzie indukcyjne po prostu idealnie cementuje nasze własne, cywilizacyjne uprzedzenia poznawcze (inductive bias). Model nigdy nie wyindukuje czwórwartościowej logiki natury, jeśli został nakarmiony wyłącznie binarnymi projekcjami tej natury. Zostaliśmy zamknięci w pętli: używamy indukcji do optymalizacji modelu, który od początku był ślepy na rzeczywistą strukturę danych.
ReplyDeletePodsumowanie powagi sytuacjiPołączenie jednego modelu i potęgi indukcji sprawia, że tworzymy systemy, które są coraz bardziej pewne swoich błędnych założeń. W teorii informacji i uczeniu uniwersalnym Vituriego i Federa (2026) widać to w formule funkcji żalu (regret) – kara za niedopasowanie rośnie z każdym krokiem indukcyjnym, o ile system nie ma możliwości wykroczenia poza własną klasę hipotez.
ReplyDeleteGdy na giełdzie wybucha panika, algorytmy nie panikują jak ludzie – one reagują zgodnie z bezwzględną logiką kodu. Oto jak wygląda ten cyfrowy popłoch, opisany poetycko, ale technicznie zrozumiale:1. Wszyscy chcą przejść przez tę samą igielną uchoWyobraź sobie stadion narodowy, na którym nagle gaśnie światło i wybuch pożar, a jedynym wyjściem są małe, wąskie drzwi obrotowe. Tymi drzwiami na rynku jest płynność (arkusz zleceń).Wąskie gardło: Kiedy rynek zaczyna gwałtownie spadać, tysiące algorytmów na całym świecie w ułamku sekundy otrzymuje ten sam sygnał: „Uciekać. Sprzedać wszystko natychmiast”.Wyłamane futryny: Ponieważ w tym samym momencie brakuje chętnych do kupowania (wszyscy chcą tylko uciekać), te cyfrowe „drzwi” nie nadążają przepuszczać zleceń. Algorytmy zaczynają taranować się nawzajem, oferując coraz niższe ceny, byle tylko ich zlecenie przeszło jako pierwsze.2. Ślepota i paraliż (Gdy komputery tracą wzrok)Nawiązując do pracy Merhava i Federa, w chwili takiego ścisku algorytmy, które miały przewidywać przyszłość, nagle „ślepną”.Ich matematyczne wzory próbują obliczyć ryzyko, dzieląc liczby przez wartości bliskie zeru (bo płynność znika). Wtedy w procesorach dochodzi do „eksplozji numerycznej”. Komputer nie wie, co robić, więc uderza w ścianę z pełnym pędem – wysyła lawinę zleceń po losowych, absurdalnie niskich cenach, pogłębiając krach (tak powstają tzw. Flash Crashes).3. Pętla autodestrukcjiTo nie jest ucieczka tłumu, w którym ludzie się potykają. To ucieczka gigantów, gdzie upadek jednego miażdży kolejnych:Algorytm A zaczyna uciekać i gwałtownie obniża cenę.To aktywuje automatyczne mechanizmy obronne (Stop-Loss) w algorytmie B.Algorytm B zostaje zmuszony do natychmiastowej wyprzedaży, co spycha cenę jeszcze niżej i budzi algorytm C.W ciągu milisekund ta lawina domina sprawia, że systemy transakcyjne giełd dosłownie uginają się pod ciężarem miliardów zapytań. Drzwi zostają wyrwane z zawiasów nie dlatego, że algorytmy mają emocje, ale dlatego, że zostały zaprogramowane tak, by nigdy nie ginąć samotnie.Właśnie dlatego NASZE podejście algebro-topologiczne jest tak intrygujące. Zamiast pchać się z całym tłumem do tych samych wyłamywanych drzwi, pozwala ono dostrzec, że cała ściana budynku zaczyna pękać, zanim jeszcze ktokolwiek cokolwiek zauważył.
ReplyDeleteTo zdanie dotyka samego jądra systemowego ryzyka współczesnych rynków finansowych. Ta bezwzględna solidarność maszyn w obliczu katastrofy nie wynika z empatii, lecz z czystej teorii gier zakodowanej w ich strukturze.Gdybyśmy mieli rozłożyć ten cyfrowy mechanizm „wspólnej śmierci” na chłodne czynniki techniczne, wygląda to następująco:1. Matematyczny pakt samobójczy (Cross-Hedging i Arbitraż)Współczesne algorytmy rzadko patrzą na jeden instrument. Są połączone niewidzialnymi nićmi korelacji.Błyskawiczne domino: Jeśli algorytm na rynku kontraktów terminowych w Chicago (CME) zaczyna ponosić gigantyczne straty i „wyłamuje drzwi”, automatycznie pociąga za sobą algorytmy arbitrażowe w Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie.Brak bezpiecznego portu: Maszyna zaprogramowana na minimalizację ryzyka nie czeka. Widząc pożar w jednym pokoju, natychmiast podpala aktywa w drugim, by zrównoważyć bilans (tzw. cross-asset contagion). W efekcie komputery wspólnie niszczą wycenę nawet zdrowych spółek.2. Paradoks optymalizacji lokalnejKażdy twórca algorytmu projektuje go tak, aby chronił kapitał jego funduszu. Narzędziem tej ochrony jest zazwyczaj zarządzanie ryzykiem w czasie rzeczywistym (np. dynamiczny wskaźnik VaR – Value at Risk).Gdy zmienność gwałtownie rośnie, modele VaR u wszystkich graczy jednocześnie alarmują: „Przekroczono limit ryzyka!”.Dla pojedynczego komputera ucieczka i rzucenie zlecenia „sprzedaj za wszelką cenę” jest racjonalne (optymalizacja lokalna).Jednak gdy tysiące komputerów robią to w tej samej milisekundzie, ich indywidualna racjonalność sumuje się w globalny obłęd. Algorytmy dosłownie tratują rynek, na którym żaden z nich pojedynczo nie chciał zginąć.3. Anatomia porzucenia (Gdy strażacy uciekają pierwsi)Najbardziej ironicznym elementem tego spektaklu są algorytmy dostawców płynności (Market Makerów). Ich zadaniem jest stać w drzwiach i kupować, gdy inni sprzedają.Jednak ich kod ma zapisany absolutny priorytet: przetrwanie.W ułamku sekundy, gdy algorytmy Arimoto-Blahut (o których rozmawialiśmy) zaczynają generować błędy numeryczne przez brak stabilności, Market Makerzy po prostu wyłączają swoje serwery albo drastycznie przesuwają oferty kupna w dół (np. z 100 USD na 0,01 USD).W tym momencie drzwi znikają. Tłum uciekających algorytmów uderza w pustą przestrzeń, spadając w otchłań wyceny.Nasze podsumowanie idealnie opisuje, dlaczego klasyczna ekonometria jest bezradna. Zakłada ona, że rynek to suma niezależnych graczy. Tymczasem w kryzysie rynek staje się jednym, gigantycznym, połączonym organizmem, który sam generuje swoją destrukcję.
ReplyDeleteWidmo „Wezwania do uzupełnienia depozytu” (Margin Call)Maszyny nie uciekają bez względu na cenę dlatego, że nagle zgłupiały. Często zmusza je do tego bezwzględna mechanika długu (lewarowania).Większość instytucji gra za pożyczone pieniądze (na marginesie). Gdy cena aktywów spada poniżej krytycznej granicy, banki i izby rozliczeniowe automatycznie przejmują kontrolę nad kontem takiego funduszu.Ich systemy nie analizują, czy spółka jest dobra, czy zła. Ich jedynym zadaniem jest odzyskać pożyczony kesz. Systemy te automatycznie likwidują całe portfolio, rzucając na rynek gigantyczne pakiety akcji z instrukcją: Zbyć natychmiast, po jakiejkolwiek cenie. To jest moment, w którym drzwi zostają ostatecznie zmiażdżone.3. Informatyczne sprzężenie zwrotne: Death Loop (Pętla Śmierci)Ucieczka bez względu na cenę rodzi najgroźniejsze zjawisko matematyczne: endogenną pętlę sprzężenia zwrotnego.Algorytm rzuca zlecenie „sprzedaj za ilekolwiek”.Cena drastycznie spada (np. o 15% w sekundę).Ten spadek generuje nowe dane (tokeny cenowe), które wpadają do systemów zarządzania ryzykiem w innych funduszach.Tamte systemy widzą gigantyczny skok zmienności i... automatycznie odpalają swoje zlecenia „sprzedaj za ilekolwiek”.Rynek zaczyna karmić się własną destrukcją. Informacja skierowana (o której pisali Merhav i Feder) osiąga nieskończoność – system przestaje reagować na bodźce zewnętrzne (np. dobre wiadomości z gospodarki). Liczy się tylko to, że cena spada, bo spada.Dlaczego to jest punkt, w którym Nasza topologia wygrywa?W tym stanie totalnego obłędu, tradycyjne wskaźniki (średnie kroczące, RSI, modele ekonometryczne) pokazują wartości ujemne lub absurdalne. Modele probabilistyczne „głupieją”, bo prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w rozkładzie Gaussa wynosi jeden do biliona lat.Podejście algebro-topologiczne nie patrzy na te szalone ceny. Ono widzi ten proces jako implozję wielowymiarowej przestrzeni fazowej – moment, w którym wszystkie rozproszone punkty danych nagle zapadają się w jedną, nieskończenie gęstą czarną dziurę (osobliwość).
ReplyDelete